Родился в Воронеже 20 апреля 1982 года.

Учился в Воронежской государственной академии искусств на актёрском факультете- затем, с 2000 года, в Москве на курсе Сергея Проханова в ГИТИСе. С 2001 года — в труппе Театра Луны.

Работал с режиссёрами Р. Виктюком, К. Гинкасом.

В 2003 году окончил ГИТИС и поступил в творческую лабораторию к Анатолию Васильеву в театр «Школа Драматического Искусства», а через год был принят в труппу. Работал с театральной группой Ежи Гротовского и Томаса Ричардса. В Японии изучал актёрский метод Тадаси Судзуки.

В 2010 году Максим Щёголев с Кристиной Асмаловской принимал участие в телепроекте «Танцы со звёздами». Это была лучшая пара проекта[источник не указан 689 дней]. Знаменитый режиссер московского Театра Луны Сергей Проханов - народный любимец после роли Кеши в комедии "Усатый нянь", зимой 2000 года приехал в Воронеж с гастролями со спектаклем "Ночь нежна". Накануне представления проводит отбор молодых людей на свой курс в ГИТИС, и первокурсник "актёрки" Щеголев был зачислен сразу на второй курс.

А ещё повезло поступить после окончания ГИТИСа в 2003 году в Школу-студию МХАТ к не менее знаменитому театральному режиссёру Анатолию Васильеву в его творческую лабораторию театра "Школа драматического искусства".

А вот в кино у Максима Щеголева складывалось все не так - то просто: "Я всегда хотел сниматься и с первых курсов не брезговал ничем: ни рекламой, ни эпизодами. Давали мне почему-то в основном всё отрицательные роли: убийц там всяких…".

К примеру, в полнометражной версии "В круге первом" актер играл палача. Он должен был заколотить гроб и отправить его в крематорий, предварительно засунув туда, "живьём", партнера по фильму Дмитрия Певцова. Хотя, перед тем как стали заколачивать, Певцов всё-таки вылез.

Вот ещё более "героическая" роль - молодой и дурной агент по продаже автомобилей в сериале "Кто в доме хозяин?". А вот побирушка, который ходит по домам и просит дать денег на билет в сериале "Прекрасная няня", где сама роль особых впечатлений не оставила, а общение с Настей Заворотнюк Максиму Щеголеву запомнилось: "Она классная, настоящая оторва. В самом хорошем смысле! Крохотная, мне по пояс, наверное, но такой сгусток энергии, которая, кажется, никогда не иссякает".

Был официально женат один раз - на актрисе Алле Казаковой:

сын Илья Максимович Щёголев (02.08.2002 года) - общий ребёнок с актрисой Татьяной Солнцевой,

дочка Мария (13.07.2007 года) и дочка Екатерина (20.07.2008 года)- совместные дети с актрисой Аллой Казаковой Алла Казакова.

В Москве актёр поддерживает связь с воронежскими друзьями, с которыми начинал учиться. В родной Воронеж приезжает не так часто, как хотелось бы, а с родителями постоянно переписывается по Интернету, созванивается. (отец Щёголев Валерий Константинович 1946-2007гг.)

Все фильмы с участием Максим Щёголев

2001 — Под Полярной звездой

2002 — Башмачник

2004 — Московская сага — эпизод

2004 — Слепой — эпизод

2004 — 2006 — Моя прекрасная няня — Сергей

2005 — Аэропорт — эпизод

2005 — 2009 — Кулагин и партнёры — эпизод

2006 — В круге первом — палач

2006 — Кто в доме хозяин? — Андрей

2006 — Молодые и злые — Александр Демидов

2006 — Ночной экспресс (короткометражный)

2006 — Солдаты — 6 — эпизод

2007 — Просто повезло

2007 — Театр Луны, или Космическая дурочка 13.28

2008 — Второе дыхание — Юрий Юльев / «Слон»

2008 — Один день — Алексей

2008 — Продолжение следует (Россия, Украина)

2008 — Чемпион — Виктор Головачёв

2009 — Барвиха — бармен

2009 — Белый, белый день — Фредди Мэлони

2009 — Брак по завещанию — Андрей Тихомиров

2009 — Всё, что нужно — это любовь — Денис

2009 — Город соблазнов — Роман Паров по прозвищу "Паровоз"

2009 — Кармелита. Цыганская страсть — Станислав Жданов

2010 — Расплата — Авгур

2010 — "Алиби" на двоих — Александр Онциферов

2010 — Объявлен в розыск — Пётр Михайлович Волгин

2011 — Хиромант — Рома Белкин

2011 — Бомбила — Игнат и Матвей Прохоровы

2011 — Девичья охота — Георгий Волков

2012 — Участковый — Сарыч

2012 — СК — Денис Ерофеев

2012 — Карпов — Вадим

2012 — Одинокий волк — Максим Добрынин

2012 — Пятницкий. Глава вторая — Вадим Мельников

2012 — Профиль убийцы — Андрей Круглов

2012 — Страна 03 — Павел Евгеньевич

2012 — Товарищи полицейские (Инквизиторы "Интуиция - 27 серия) — Сомов

2012 — Склифосовский — Антон

2013 — Я приду сама — Олег

2013 — Карпов. 2.0 — Вадим

2012 — Страна 03 — Павел Евгеньевич

2013 — Сила Веры — Павел

2013 — Бомбила. Продолжение — Игнат Прохоров

2013 — Бомбила. Продолжение — Игнат Прохоров, боец МЧС

2013 — Кукловоды — Александр, бизнесмен, владелец клуба

2013 — Метро. Капитан полиции (в производстве) — Алексей Мышляев, капитан полиции

2014 — Бессонница (в производстве) — Молчанов, судья

2014 — Легавый (в производстве) — Юрий Зозуля, капитан УГРО

2014 — Женщина в беде (в производстве) — Иван, инструктор по самообороне

2014 — Одесса (в производстве) — Гоша, полицейский

2014 — Самый длинный день (в производстве) — Андрей Филатов